基于GARCH模型的大豆期货收益率波动的分析
中图分类号:F832文献标识:A文章编号:1009-4202(2010)06-036-02摘要本文研究大连商品交易所大豆期货连续合约2003-1-2...
ＧＡＲＣＨ模型对沪市行业指数的实证研究
【摘要】文章中通过基于正态分布和t分布的GARCH模型对沪市行业指数的波动性进行了比较分析，实证结果表明基于t分布的GARCH模型能更精确的描述股市的波动性。此外，还用EGARCH模型检验了市场波动的不对称性，实证结果表明沪...
基于ＧＡＲＣＨ模型族的上海股市波动性分析
摘要：以上证综合指数为研究对象，采用GARCH模型族对2000—2006年中国上海股票市场的波动情况进行了实证分析。研究表明，上海股市具有明显的ARCH效应，股指收益率具有显著的“尖峰厚尾”特点，存在波动的集群性，市场“杠杆效应...
浅析基于GARCH-VaR模型的股指期货风险度量实证研究
本文针对我国股指期货的风险问题进行了实证与规范研究。在了国内外关于股指期货风险度量与控制的基础上，综合阐述了VaR三种常见的方法。鉴于收益率通常存在尖峰厚尾的特点，本文重点应用基于GARCH模型的VaR方法，对沪深300...