基于La―VaR模型的中国国债市场流动性风险研究
国债市场，是国债发行和流通市场的统称，是买卖国债的场所。中央银行通过在二级市场上买卖国债(直接买卖，国债回购、反回购交易)来进行公开市场操作，借此存吐基础货币，调节货币供应量和利率，实现财政政策和货币政策的有机结合...
VaR理念在银行间市场的运用
摘要：VaR是一种广泛的风险度量技术，已经成为风险管理领域一个事实上的标准。VaR概念比较简单，但功效强大。本文简要介绍了VaR的一般原理，并结合银行间市场投资主体不同的风险承受能力，给出了VaR的一个具体应用。风险是一柄...
关于PHP var-dump遍历对象属性的函数与应用代码
关于PHPvar-dump遍历对象属性的函数与应用代码本文章下面我们要为你提供二种关于遍历对象属性方法，并且举例说明遍历对象属性在php中的.应用。可以看出私有变量与静态变量时获取不到的，只有定义为公共变量才可以读出来...
浅谈用VaR方法分析中国A股市场的风险
【摘要】本文首先介绍了近期A股的风险性，然后研究了在股票价格随机游走的假设下，计算了A股市场在不同置信水平下的风险值，并与实际投资收益做了对比。最后得出用VaR方法度量A股市场的风险是可行的。【关键词】沪深300指...
VaR模型及其在金融风险管理中的应用
进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的...
论金融市场风险测量模型—ＶａＲ原理及应用
摘要：详细介绍目前测量市场风险的主流模型-VaR，包括VaR产生的背景、VaR的概念；概述VaR的各种计算方法，比较计算方法的优缺点；最后就VaR的作用，应用及其局限性进行讨论。关键词：VaR；历史模拟法；应力测试法；蒙特卡洛法；GARCH方法1V...
浅析基于GARCH-VaR模型的股指期货风险度量实证研究
本文针对我国股指期货的风险问题进行了实证与规范研究。在了国内外关于股指期货风险度量与控制的基础上，综合阐述了VaR三种常见的方法。鉴于收益率通常存在尖峰厚尾的特点，本文重点应用基于GARCH模型的VaR方法，对沪深300...