有关FIGARCH的知识

摘要：采用FIGARCH(1，d，1)模型对上海股票市场指数的波动性在四种不同的分布假设(正态分布，广义误差分布，学生t分布，非对称学生t分布)下进行了度量和比较研究，目的在于揭示分布假设对FIGARCH模型预测能力的影响。研究结果表明，...